Macierz korelacji portfela
Co pokazuje
Macierz korelacji dziennych zwrotów Twoich pozycji. Każda komórka mówi, jak razem poruszały się dwie monety: +1 = w tym samym kierunku, 0 = niezależnie, −1 = przeciwnie. Pokazuje, czy Twoja dywersyfikacja jest realna, czy tylko pozorna.
Jak czytać
Macierz mówi, czy Twoje pozycje to różne „silniki", czy jeden zbiór poruszający się zgodnie. W krypto większość altów jest mocno dodatnio skorelowana z BTC, więc samo dodanie wielu monet rzadko obniża ryzyko tak, jak się wydaje. Szukaj jasnych (niebieskich lub bladych) komórek, gdyż to one realnie dywersyfikują portfel. Miara historyczna, nie rekomendacja.
Parametry
- Współczynnik (−1…+1)
- Korelacja dziennych zwrotów dwóch monet; różowy = dodatnia, niebieski = ujemna, im bliżej 0 tym bledszy.
- Sygnał pozytywny: Dużo wartości niskich lub ujemnych: pozycje się rozchodzą, dywersyfikacja jest realna.
- Sygnał negatywny: Większość komórek blisko +1: wszystko rusza się razem, dywersyfikacja pozorna.
- Odczyt neutralny: Wartości około +0,5: pozycje częściowo powiązane.
- Przekątna i pokrycie
- Przekątna zawsze = 1 (moneta z samą sobą); liczona z dostępnej wspólnej historii, monety bez danych są pomijane.