Zmienność portfela
Co pokazuje
Odchylenie standardowe dziennych zmian wartości portfela: jak mocno wartość wahała się z dnia na dzień. Wyższa liczba = większe wahania. Opis historyczny, nie prognoza.
Jak czytać
Czytaj razem z „Beta vs BTC” i „Koncentracja”. Wysoka zmienność przy wysokiej koncentracji to historycznie najmocniej kołyszący się profil.
Parametry
- Zmienność (dzienna)
- Odch. std dziennych zmian %. Liczona z kilku-/kilkunastodniowego okna snapshotów.
- Sygnał pozytywny: Niska: wartość portfela poruszała się spokojnie.
- Sygnał negatywny: Wysoka: gwałtowne wahania, większe historyczne ryzyko obsunięć.
- Odczyt neutralny: Umiarkowana: typowa dla portfela krypto.