Prévision probabiliste des coins
Ce que cela montre
La prévision QWave pour cette crypto: 10 000 trajectoires de prix simulées construites à partir de l'historique horaire et de configurations de marché similaires. La carte montre P(up), la médiane, l'intervalle de 80%, l'éventail de bandes sur le graphique et les performances du modèle pour cette crypto jusqu'à présent.
Comment le lire
Commencez par la bande P10-P90 et sa largeur, puis vérifiez la couverture de l'intervalle avec N: si elle reste autour de 80 %, la bande peut être considérée comme une mesure fiable de l'incertitude. Lisez attentivement P(up), car sur de courts horizons, elle se situe généralement près de 50 %.
Paramètres
- Horizon (1 jour, 7 jours, 30 jours)
- Jusqu'où la prévision s'étend. Chaque horizon a sa propre prévision, sa date de règlement et ses statistiques, donc 1 jour et 30 jours peuvent sembler différents sans contradiction.
- P(hausse)
- La part des chemins simulés qui terminent l'horizon au-dessus du prix d'aujourd'hui. 50 % est un pile ou face ; sur quelques jours, la valeur se situe presque toujours près de 50 %, et c'est la réponse honnête, pas un défaut.
- Lecture neutre: De 45% à 55%: le modèle ne voit aucun avantage d'un côté ou de l'autre.
- Médiane (P50)
- Le prix médian de la simulation: la moitié des chemins se terminent plus bas, l'autre moitié plus haut. Une médiane proche du prix actuel est un résultat normal.
- Intervalle de prévision de 80 % (P10-P90)
- La fourchette de prix à la fin de l'horizon: dans 80 cas sur 100, le prix devrait se situer à l'intérieur, 10 tombent en dessous et 10 au-dessus. Une fourchette large signifie une grande incertitude. C'est le chiffre le plus important sur la carte.
- Graphique en éventail
- L'historique des prix à gauche, le point MAINTENANT est le moment où la prévision a été calculée, et les bandes s'étendent vers la droite: le plus clair P05-P95 (90% des chemins), le milieu P10-P90 (80%), le plus foncé P25-P75 (la moitié). La ligne pointillée est la médiane. Le prix arrivé après la prévision est tracé sur les bandes.
- Taux de réussite de la direction (N)
- À quelle fréquence le côté indiqué par P(up) a correspondu au changement de prix réel. N est le nombre de prévisions réglées. En dessous de l'échantillon minimum, nous écrivons «pas assez de données» au lieu d'un pourcentage.
- Lecture négative: Un résultat autour de 50% est normal pour la direction sur quelques jours. Le modèle est jugé principalement par la couverture de l'intervalle.
- Couverture d'intervalle de 80 % (N)
- À quelle fréquence le prix réel a-t-il réellement atterri à l'intérieur de la bande P10-P90. Un modèle honnête obtient environ 80% ici: clairement moins signifie que la bande est trop étroite, clairement plus qu'elle est trop large.
- Lecture positive: De 75% à 85%: la bande révèle la vérité sur l'incertitude.
- Test historique ou résultats en direct
- Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de prévisions en direct réglées, les statistiques proviennent du test historique: prévisions pour les jours passés calculées uniquement à partir des données disponibles avant chaque jour. Les deux sources ne sont jamais mélangées, et l'étiquette indique toujours celle que vous voyez.
- Chance d'un mouvement de 10%
- La part des chemins qui terminent l'horizon au moins 10 % plus bas ou au moins 10 % plus haut. Cela montre l'ampleur des mouvements possibles, pas la direction.
- Volatilité
- Volatilité actuelle par rapport aux 90 derniers jours: faible, normale, élevée ou extrême. Dans les régimes élevés et extrêmes, la bande est plus large et la fiabilité plus faible.
- Fiabilité de la prévision
- Une note de 0 à 100 de la qualité de la prévision : taille de l'échantillon, qualité de la couverture et de l'étalonnage, exhaustivité des données et niveau de volatilité. Ce n'est pas la probabilité d'une hausse.
- Règlement
- Une nouvelle prévision est faite une fois par jour (00:00 UTC) et gelée. Après la date d'échéance, un travail automatisé prend la clôture de la bougie à l'heure de règlement et enregistre si la direction a correspondu et si le prix est tombé dans les intervalles. Les échecs comptent exactement comme les réussites.
Exemple
Pendant 7 jours, la carte affiche : P(hausse) 48 %, médiane -0,3 %, intervalle de 80 % de 61 200 à 68 400 USD, couverture de l'intervalle de 80 % : 79 % (N=520), test historique. Lisez-le comme suit : le modèle ne voit pas d'avantage directionnel, mais par le passé, une bande aussi large a capturé le prix dans 4 cas sur 5.