Probabilistyczna prognoza monety
Co pokazuje
Prognoza QWave dla tej monety: 10 000 symulowanych ścieżek ceny zbudowanych z historii godzinowej i podobnych układów rynku. Karta pokazuje P(wzrostu), medianę, przedział 80%, wachlarz pasm na wykresie oraz to, jak model dotąd wypadał dla tej monety.
Jak czytać
Zacznij od widełek P10-P90 i ich szerokości, potem sprawdź pokrycie przedziału z N: jeśli trzyma się okolic 80%, widełkom można ufać jako mierze niepewności. P(wzrostu) czytaj ostrożnie, bo przy krótkich horyzontach zwykle leży blisko 50%.
Parametry
- Horyzont (1 dzień, 7 dni, 30 dni)
- Na jak długo do przodu liczona jest prognoza. Każdy horyzont ma własną prognozę, termin rozliczenia i statystyki, więc 1 dzień i 30 dni mogą wyglądać inaczej bez sprzeczności.
- P(wzrostu)
- Odsetek symulowanych ścieżek, które kończą horyzont powyżej dzisiejszej ceny. 50% to rzut monetą; dla kilku dni wynik prawie zawsze leży blisko 50% i to jest uczciwa odpowiedź, nie usterka.
- Odczyt neutralny: Od 45% do 55%: model nie widzi przewagi żadnej strony.
- Mediana (P50)
- Środkowa cena z symulacji: połowa ścieżek kończy się niżej, połowa wyżej. Mediana bliska dzisiejszej cenie to normalny wynik.
- Przedział prognozy 80% (P10-P90)
- Widełki ceny na koniec horyzontu: w 80 przypadkach na 100 cena powinna się w nich zmieścić, po 10 wypada poniżej i powyżej. Szerokie widełki oznaczają dużą niepewność. To najważniejsza liczba karty.
- Wachlarz
- Po lewej historia ceny, punkt TERAZ to chwila policzenia prognozy, w prawo rozchodzą się pasma: najjaśniejsze P05-P95 (90% ścieżek), środkowe P10-P90 (80%), najciemniejsze P25-P75 (połowa). Przerywana linia to mediana. Cena, która napłynęła po policzeniu, rysuje się na tle pasm.
- Trafność kierunku (N)
- Jak często strona wskazana przez P(wzrostu) zgadzała się z rzeczywistą zmianą ceny. N to liczba rozliczonych prognoz. Poniżej minimalnej próbki piszemy „za mało danych” zamiast odsetka.
- Sygnał negatywny: Wynik w okolicach 50% to norma dla kierunku na kilka dni. Model ocenia się głównie po pokryciu przedziału.
- Pokrycie przedziału 80% (N)
- Jak często rzeczywista cena faktycznie wpadła w widełki P10-P90. Uczciwy model ma tu około 80%: wyraźnie mniej znaczy, że widełki są za wąskie, wyraźnie więcej, że za szerokie.
- Sygnał pozytywny: Od 75% do 85%: widełki mówią prawdę o niepewności.
- Test historyczny czy wyniki na żywo
- Dopóki rozliczonych prognoz na żywo jest za mało, statystyki pochodzą z testu historycznego: prognoz dla minionych dni liczonych wyłącznie z danych sprzed danego dnia. Oba źródła nigdy nie są mieszane, a podpis zawsze mówi, które widzisz.
- Szansa ruchu o 10%
- Odsetek ścieżek, które na koniec horyzontu są niżej o co najmniej 10% albo wyżej o co najmniej 10%. Pokazuje skalę możliwych ruchów, nie kierunek.
- Zmienność
- Bieżąca zmienność na tle ostatnich 90 dni: niska, normalna, wysoka albo ekstremalna. Przy wysokiej i ekstremalnej widełki są szersze, a wiarygodność niższa.
- Wiarygodność prognozy
- Ocena jakości samej prognozy w skali 0-100: wielkość próbki, to jak dobrze trzymało się pokrycie i kalibracja, kompletność danych i poziom zmienności. To nie jest prawdopodobieństwo wzrostu.
- Rozliczenie
- Nowa prognoza powstaje raz na dobę (00:00 UTC) i zostaje zamrożona. Po terminie automat bierze cenę zamknięcia świecy z chwili rozliczenia i zapisuje, czy kierunek się zgodził i czy cena wpadła w przedziały. Pomyłki liczą się tak samo jak trafienia.
Przykład
Na 7 dni karta pokazuje: P(wzrostu) 48%, mediana -0,3%, przedział 80% od 61 200 do 68 400 USD, pokrycie przedziału 80%: 79% (N=520), test historyczny. Czytaj to tak: model nie widzi przewagi kierunku, ale w przeszłości widełki tej szerokości łapały cenę w 4 przypadkach na 5.