Ratio de Sharpe de una cartera
Qué muestra
El ratio de Sharpe (anualizado) más la trayectoria de tu cartera comparada con BTC y ETH, normalizada a un inicio común = 100. Mide el rendimiento histórico por unidad de volatilidad, es decir, cuánto "estrés" costó un determinado rendimiento.
Cómo leerlo
Sharpe condensa la relación rendimiento/riesgo en un número, y el gráfico lo muestra visualmente frente a las dos alternativas más simples: solo BTC y solo ETH. Si la línea de la cartera se encuentra por debajo de ellas, las monedas adicionales no mejoraron la relación rendimiento/riesgo en esta ventana. Más posiciones no es necesariamente mejor. Cambiar el rango de días puede cambiar la imagen. Datos históricos, no un pronóstico.
Parámetros
- Sharpe (anualizado)
- Retorno diario promedio ÷ su desviación estándar, escalado a un año (×√365).
- Lectura positiva: Claramente por encima de ~1: el rendimiento compensó ampliamente la volatilidad.
- Lectura negativa: Negativo: históricamente el riesgo no fue recompensado.
- Lectura neutral: 0–1: el retorno cubrió el riesgo modestamente.
- Referencia (líneas desde 100)
- Cartera vs BTC vs ETH: todos comienzan en 100, para que veas quién creció más en términos porcentuales.
- Lectura positiva: La línea de la cartera se mantiene por encima de BTC y ETH, lo que significa que tuvo un mejor rendimiento en esta ventana.
- Lectura negativa: Por debajo de ambas líneas: simplemente mantener BTC/ETH habría sido mejor.
- Lectura neutral: Entre BTC y ETH: un resultado intermedio.