Wskaźnik Sharpe'a portfela
Co pokazuje
Wskaźnik Sharpe'a (rocznie) oraz porównanie ścieżki Twojego portfela z BTC i ETH, znormalizowane do wspólnego startu = 100. Mierzy historyczny zwrot na jednostkę zmienności, czyli ile „nerwów" kosztował dany zwrot.
Jak czytać
Sharpe streszcza w jednej liczbie relację zysk/ryzyko, a wykres pokazuje ją wizualnie względem dwóch najprostszych alternatyw: samego BTC i samego ETH. Jeśli linia portfela jest pod nimi, dodatkowe monety nie poprawiły relacji zysk/ryzyko w tym oknie (więcej pozycji nie znaczy lepiej). Zmiana zakresu dni potrafi odwrócić obraz. Dane historyczne, nie prognoza.
Parametry
- Sharpe (rocznie)
- Średni dzienny zwrot ÷ jego odchylenie standardowe, przeskalowane do roku (×√365).
- Sygnał pozytywny: Wyraźnie powyżej ~1: zwrot sowicie rekompensował zmienność.
- Sygnał negatywny: Ujemny: historycznie ryzyko nie było wynagradzane.
- Odczyt neutralny: 0–1: zwrot pokrywał ryzyko umiarkowanie.
- Benchmark (linie od 100)
- Portfel vs BTC vs ETH: wszystkie startują od 100, więc widać, kto urósł procentowo więcej.
- Sygnał pozytywny: Linia portfela trwale nad BTC i ETH, co oznacza, że radził sobie lepiej w tym oknie.
- Sygnał negatywny: Pod obiema liniami: samo trzymanie BTC/ETH dało lepszy wynik.
- Odczyt neutralny: Między BTC a ETH: wynik pośredni.