Smart Lab
Co pokazuje
Jeden wynik kierunku dla monety, złożony z ośmiu niezależnych cech rynku: przepływów na giełdy i z giełd, likwidacji, nierównowagi arkusza zleceń, ruchów wielorybów, fundingu, otwartych pozycji, tempa ceny i podaży trzymanej na giełdach. Każda cecha ma swoją wagę i własny odczyt, a wynik to ich suma w skali od minus dziesięć do plus dziesięć. Widżet pokazuje nastawienie całego rynku, macierz kwadrantów ze wszystkimi policzonymi monetami, monety o najwyższym i najniższym wyniku oraz rozkład ośmiu cech dla wybranej monety. Cecha bez świeżych danych nie wchodzi do liczenia i nie jest podstawiana zerem, dlatego przy każdej liczbie stoi pokrycie.
Jak czytać
Zacznij od nastawienia rynku, bo pojedyncza moneta czytana bez tła całego zbioru wygląda mocniej, niż jest. Potem popatrz na macierz: interesujące są kropki daleko od środka i wysoko, czyli wynik potwierdzony wieloma cechami naraz. Na końcu kliknij monetę i przejrzyj osiem pasków. Jeśli cały wynik trzyma się na jednej cesze, a reszta jest pusta, to obraz jest słaby niezależnie od liczby. Widżet opisuje stan danych, nie podpowiada decyzji.
Parametry
- Wynik kierunku
- Suma wkładów ośmiu cech w skali od minus dziesięć do plus dziesięć. Dodatni opisuje przewagę odczytów historycznie byczych, ujemny przewagę niedźwiedzich.
- Sygnał pozytywny: Wynik powyżej plus dwa z wysokim pokryciem: większość cech mówi to samo, a nie jedna cecha ciągnie całość.
- Sygnał negatywny: Wynik poniżej minus dwa: przewaga odczytów historycznie niedźwiedzich.
- Odczyt neutralny: Zakres od minus dwóch do plus dwóch to strefa neutralna, zaznaczona na macierzy szarym pasem. Wynik blisko zera nie jest wskazaniem.
- Pokrycie
- Ile z ośmiu cech miało świeże dane w chwili liczenia. Moneta poniżej progu pokrycia w ogóle nie dostaje wyniku i trafia na listę monet bez wyniku.
- Sygnał pozytywny: Pokrycie blisko stu procent: wynik opiera się na pełnym obrazie.
- Odczyt neutralny: Niskie pokrycie nie oznacza spokojnego rynku, tylko mniej danych. Tak samo czytaj wiek najstarszego odczytu podany obok.
- Macierz kwadrantów
- Oś pozioma to wynik kierunku, oś pionowa do wyboru: liczba aktywnych cech albo obrót doby. Kropka to jedna moneta, kolor to jej sektor, wielkość rośnie z obrotem.
- Sygnał pozytywny: Kropka wysoko i daleko od środka: wynik mocny i potwierdzony wieloma cechami naraz.
- Odczyt neutralny: Kropka nisko oznacza wynik z małej liczby aktywnych cech, nawet jeśli sam wynik jest wysoki.
- Nastawienie rynku
- Podsumowanie wszystkich policzonych monet: wynik ważony, udział monet silnie wzrostowych i silnie spadkowych oraz rozjazd bitcoina z medianą altów.
- Sygnał pozytywny: Apetyt na ryzyko oznacza, że większość policzonych monet ma wynik po tej samej, wzrostowej stronie.
- Sygnał negatywny: Ucieczka od ryzyka to przewaga wyników po stronie spadkowej w całym policzonym zbiorze.
- Odczyt neutralny: Rozjazd bitcoina z altami mówi tylko tyle, że obie części rynku mają w tej chwili inny obraz danych.
- Cztery ćwiartki
- Pionowa kreska w środku dzieli wynik na spadkowy z lewej i wzrostowy z prawej. Poziomy podział dzieli monety na te z mocnym potwierdzeniem u góry i słabym na dole. Kliknięcie nazwy ćwiartki pod wykresem pokazuje jej opis.
- Sygnał pozytywny: Prawa górna ćwiartka: wynik dodatni, a stoi za nim kilka cech naraz albo duży obrót, zależnie od wybranej osi pionowej.
- Sygnał negatywny: Lewa górna ćwiartka: wynik ujemny potwierdzony przez kilka cech naraz.
- Odczyt neutralny: Obie dolne ćwiartki to wyniki oparte na jednej lub dwóch cechach albo na cienkim rynku. Kierunek jest ten sam co u góry, ale waga wskazania dużo mniejsza: jeden nowy odczyt potrafi go odwrócić.
- Kreski na macierzy
- Pionowa kreska w środku to zero, czyli granica między stroną spadkową i wzrostową. Szary pas wokół niej to strefa neutralna od minus dwóch do plus dwóch. Poziome kreski to podziałka osi pionowej. Kolorowa linia łącząca kropki to ślad wybranej monety.
- Odczyt neutralny: Ślad pokazuje, jak wynik wybranej monety wędrował po macierzy w ostatniej dobie: jasny koniec to najstarszy odczyt, pełna kropka to stan bieżący. Ślad daje odpowiedź na pytanie, czy wynik dopiero się rodzi, czy trwa od godzin. Można go wyłączyć przełącznikiem nad wykresem.
- Co mierzy osiem cech
- Przepływy giełdowe: różnica między tym, co wpływa na giełdy, a tym, co z nich wypływa. Napływ to podaż gotowa do sprzedaży, odpływ to przenoszenie monet do własnych portfeli. Likwidacje: przymusowe zamknięcia pozycji z dźwignią, a kaskada oczyszcza rynek z tłoku po jednej stronie. Płynność arkusza: ile realnych zleceń stoi blisko ceny, bo w cienkim arkuszu ten sam kapitał rusza ceną mocniej. Wieloryby: duże przelewy, w których kierunek znaczy więcej niż kwota. Funding: koszt utrzymania pozycji na kontraktach wieczystych, czyli miara tłoku po stronie długich albo krótkich. Open interest: ile kapitału stoi w otwartych pozycjach, więc rosnący razem z ceną opisuje napływ nowych pieniędzy, a rosnący przy stojącej cenie narastające napięcie. Momentum: tempo zmiany ceny w krótkim oknie. Podaż na giełdach: ile monet w ogóle leży na giełdach i jest gotowe do sprzedaży.
- Odczyt neutralny: Każda cecha ma własny próg świeżości. Odczyt starszy niż ten próg nie wchodzi do wyniku i nie jest podstawiany zerem.
- Które cechy ważą najwięcej
- Historycznie najczęściej sprawdzały się cechy opisujące ruch kapitału, a nie kształt wykresu: przepływy na giełdy i z giełd, likwidacje, płynność arkusza wystawiana przez animatorów rynku, duże przelewy wielorybów oraz para funding razem z open interest. Dlatego te cechy mają w wyniku największe wagi.
- Odczyt neutralny: Wskaźniki rysowane z samej ceny, jak RSI, MACD czy formacje świecowe, w tym widżecie nie występują. Historycznie działały wtedy, gdy przepływ kapitału potwierdzał ruch, a bez tego potwierdzenia dawały sygnał równie często mylny co trafny.
- Dlaczego bywają braki danych
- Pokrycie rzadko sięga stu procent, bo każda cecha ma inne źródło. Podaż trzymana na giełdach dopiero wchodzi do zbierania, więc na razie milczy dla wszystkich monet. Wieloryby opierają się na kanałach alertowych, które zgłaszają tylko przelewy powyżej progu, więc spokojna doba znaczy brak wpisu, a nie brak ruchu. Arkusz zleceń wymaga migawki z giełdy dla konkretnej pary. Funding i open interest istnieją tylko dla monet, które mają kontrakty wieczyste na podpiętych giełdach.
- Odczyt neutralny: Luka w danych obniża pokrycie i zwykle także liczbę aktywnych cech, więc kropka takiej monety ląduje niżej na macierzy. To celowe: mniej danych ma znaczyć słabsze wskazanie, a nie wynik udający pewny.
- Rozkład ośmiu cech
- Paski wybranej monety: w prawo, gdy cecha przemawia za wzrostem, w lewo przy spadku. Cecha bez danych nie dostaje paska, tylko notkę czego brakuje.
- Odczyt neutralny: Cecha z danymi, ale bez wyraźnego odczytu, zostaje przy środku jako neutralna. To inny stan niż brak danych.
Przykład
Moneta ma wynik plus sześć i pokrycie osiemdziesiąt osiem procent, czyli siedem z ośmiu cech miało świeże dane. Na paskach widać, że za wynikiem stoją odpływ z giełd, nierównowaga arkusza i tempo ceny, a funding jest neutralny. Podaż na giełdach nie ma odczytu, więc nie wchodzi do liczenia i nie jest liczona jako zero. Historycznie taki układ opisywano jako obraz zgodny po stronie wzrostowej, ale to nadal opis danych, nie prognoza.