Ratio Long/Short
Le ratio des comptes détenant des positions longues aux comptes détenant des positions courtes sur un marché de contrats à terme. 1,0 = équilibre.
Le ratio Long/Short (par exemple, globalLongShortAccountRatio de Binance Futures) compte les COMPTES, pas le volume. Un petit trader pèse autant qu'une baleine. Un ratio de 1,5 signifie 3 comptes longs pour chaque 2 comptes courts. Des lectures extrêmes révèlent un positionnement unilatéral de la foule. Historiquement, une foule fortement unilatérale a été le carburant du mouvement opposé (long/short squeeze) car les fermetures forcées poussent le prix dans l'autre sens. C'est un indicateur de sentiment/contexte, pas un signal de trading.
En termes simples
Combien de traders parient sur une hausse ou une baisse. Au-dessus de 1.0, plus d'optimistes, en dessous, plus de pessimistes. Lorsque presque tout le monde est d'un côté, le marché a historiquement aimé les surprendre dans l'autre sens.
Exemple
Le BTC affiche un Ratio de 1,4, sur 10 comptes, 58 % détiennent des positions longues. Si le prix baisse, certaines de ces positions longues sont liquidées, ce qui a historiquement accentué la baisse (long squeeze). Un ratio de 0,7 reflète cela pour les shorts.
Aussi connu sous le nom de: long short ratio, lsr, ratio long short, wskaźnik long/short