Association des rendements quotidiens (r)
Un nombre de -1 à +1 décrivant à quel point les rendements quotidiens de deux cryptos ont évolué ensemble dans une fenêtre donnée.
L'association est calculée à partir des RENDEMENTS (variation en pourcentage d'un jour à l'autre), et non des niveaux de prix, et les séries sont alignées par date UTC, et non par position dans le tableau. Ces deux détails décident du résultat: les prix bruts montent et descendent avec l'ensemble du marché, donc sur les niveaux de prix, presque tout semble "fortement lié", et l'alignement positionnel associe des jours de dates différentes chaque fois qu'une crypto a un trou dans son historique. Une valeur de +1 signifie que les rendements quotidiens ont évolué de manière identique, 0 qu'il n'y avait pas de relation linéaire, -1 qu'ils ont évolué exactement à l'opposé. Un résultat n'est produit que lorsque la paire a suffisamment de jours PARTAGÉS; avec un historique plus court, nous ne donnons pas de valeur de substitution et ignorons la paire. Cela décrit le passé dans une fenêtre spécifique, et non une caractéristique permanente d'une crypto.
En termes simples
Une mesure de la façon dont deux cryptos ont évolué ensemble. Près de +1, quand l'une montait, l'autre aussi. Près de 0, l'une ne disait rien de l'autre. En dessous de zéro, elles évoluaient dans des directions opposées. Nous la calculons à partir des variations quotidiennes en pourcentage, car les prix bruts augmentent avec l'ensemble du marché et tout semblerait lié.
Exemple
Dans une fenêtre de 90 jours, la paire BTC · ETH a r = +0,88. Les rendements quotidiens de ces cryptos se sont essentiellement fait écho. Dans la même fenêtre, une autre paire ressort à r = +0,04, ce qui signifie que les rendements quotidiens d'une crypto ne disaient rien de ceux de l'autre. Une troisième paire avec seulement 9 jours partagés contre un seuil de 21 n'apparaît pas du tout. Au lieu d'un zéro, vous voyez une note sur l'historique insuffisant.
Aussi connu sous le nom de: korelacja zwrotów, return correlation, pearson r