Volatilité
L'ampleur des fluctuations de prix au fil du temps : généralement l'écart-type des rendements quotidiens (par exemple sur 30 jours).
La volatilité est une mesure statistique de la dispersion des variations de prix, exprimée en pourcentage. Elle est le plus souvent calculée comme l'écart-type des rendements quotidiens sur une période (par exemple, 30 jours): volatilité élevée = mouvements violents et imprévisibles (plus de risque mais aussi plus de potentiel), faible = un marché calme et prévisible. La crypto est une classe d'actifs à forte volatilité. La volatilité augmente généralement en période de panique et d'euphorie et diminue en période de consolidation, c'est pourquoi les périodes de très faible volatilité précèdent souvent de grandes ruptures. Ne la confondez pas avec l'ATR, qui mesure la volatilité en points de prix à partir des plages de bougies, ici c'est l'écart en pourcentage des rendements.
En termes simples
Vous indique à quel point le prix fluctue. Volatilité élevée = des montagnes russes folles (grand risque et opportunité), faible = une évolution en douceur. Dans la crypto, la volatilité est naturellement élevée.
Exemple
Une volatilité sur 30 jours autour de 2 % est un marché calme; 8 % est une période violente et nerveuse. Une très faible volatilité qui dure des semaines précède souvent une forte cassure dans l'une ou l'autre direction.
Aussi connu sous le nom de: zmienność, zmienność 30d, volatility, odchylenie standardowe zwrotów