VWAP (Prix moyen pondéré par le volume)
Prix moyen pondéré par le volume - montre où se déroule le véritable trading.
Le VWAP calcule la moyenne du prix pondérée par le volume à chaque niveau, généralement réinitialisé quotidiennement. Les institutions l'utilisent comme référence d'exécution : acheter en dessous du VWAP, vendre au-dessus. Prix sous le VWAP = vendeurs en contrôle, au-dessus = acheteurs. Les traders journaliers utilisent les rebonds sur le VWAP comme configuration principale pour les positions longues.
En termes simples
Prix moyen pondéré par le volume échangé à chaque niveau. Indique où les transactions ont réellement eu lieu. Prix au-dessus du VWAP = les acheteurs gagnent aujourd'hui.
Exemple
Trader intrajournalier BTC: prix 70k, VWAP journalier 69.8k, long sur rebond de 69.8k -> cible 70.5k, stop 69.5k. Configuration intrajournalière classique.
Aussi connu sous le nom de: volume weighted average price