Matrice de corrélation du portefeuille
Ce que cela montre
Une matrice de corrélation des rendements quotidiens de vos positions. Chaque cellule montre comment deux cryptos ont évolué ensemble: +1 = même direction, 0 = indépendant, −1 = opposé. Elle montre si votre diversification est réelle ou seulement apparente.
Comment le lire
La matrice vous indique si vos positions sont des «moteurs» différents ou un seul bloc évoluant de concert. En crypto, la plupart des altcoins sont fortement corrélés positivement avec BTC, donc ajouter simplement de nombreuses cryptos réduit rarement le risque autant qu'il y paraît. Recherchez les cellules claires (bleues ou pâles), car ce sont elles qui diversifient réellement le portefeuille. Une mesure historique, pas une recommandation.
Paramètres
- Coefficient (−1…+1)
- Corrélation des rendements quotidiens de deux cryptos; rose = positif, bleu = négatif, plus pâle plus proche de 0.
- Lecture positive: De nombreuses valeurs faibles ou négatives: les positions divergent, ce qui signifie que la diversification est réelle.
- Lecture négative: La plupart des cellules proches de +1: tout bouge ensemble, ce qui signifie que la diversification n'est qu'apparente.
- Lecture neutre: Valeurs autour de +0,5 : les positions sont partiellement liées.
- Diagonale et couverture
- La diagonale est toujours de 1 (une crypto avec elle-même); calculée à partir de l'historique partagé disponible, les cryptos sans données sont ignorées.