Drawdown du portefeuille
Ce que cela montre
La plus grande baisse historique de la valeur du portefeuille d'un pic au creux suivant (sur les instantanés collectés). Montre la profondeur des drawdowns jusqu'à présent. Historique, pas une prévision.
Comment le lire
Le drawdown décrit le pire épisode jusqu'à présent, pas ce qui va suivre. Plus l'historique de l'instantané est court, moins le chiffre est fiable.
Paramètres
- Drawdown maximal
- La chute la plus profonde du pic au creux, en pourcentage. Une valeur négative.
- Lecture positive: Faible (proche de 0%): le portefeuille a évité les fortes baisses.
- Lecture négative: Profond: une forte glissade historique depuis le sommet; la reprise nécessite un mouvement haussier plus important.