Volatilité du portefeuille
Ce que cela montre
L'écart-type des variations quotidiennes de la valeur du portefeuille: l'ampleur des fluctuations de valeur d'un jour à l'autre. Un nombre plus élevé = des fluctuations plus importantes. Historique, pas une prévision.
Comment le lire
Lisez-le en parallèle avec «Bêta vs BTC» et «Concentration». Une volatilité élevée avec une concentration élevée est historiquement le profil le plus fortement fluctuant.
Paramètres
- Volatilité (quotidienne)
- Écart-type des changements quotidiens en %. Calculé à partir d'une fenêtre de plusieurs jours d'instantanés.
- Lecture positive: Faible: la valeur du portefeuille a évolué calmement.
- Lecture négative: Élevé: fortes fluctuations, risque de drawdown historique plus important.
- Lecture neutre: Modéré: typique pour un portefeuille crypto.